주가의 움직임의 방향은 크게 3가지로 나뉘는데 추세를 따라 상승, 하강 또는 횡보의 형태로 나타납니다. 오늘 보게 될 DMI지표는 '방향운동지수'라 하여 방향을 알려주며 주가의 움직임의 추세와 추세변화를 찾는데 매우 유용한 지표입니다. DMI지표가 어떤 것인지, DMI를 활용한 매매기법과 DMI와 ADX를 사용한 매매기법에 대해어 알아보겠습니다.
DMI란
DMI(Directional Movement Index) - 방향성이 있는 주가의 움직임을 인덱스로 수치화 한 지표로서, 1978년 J.Welles Wilder가 자산군의 가격변동에 대한 방향에 대해서 쉽게 설명코자 개발한 지표입니다. 쉽게 지금 시장이 추세가 그려지는 시장인지, 상승 또는 하강 추세이면 그 강도는 얼마나 센지 알려주는 지표입니다. Wilder는 보통 14일 +DI와 14일의 -DI를 주로 사용하여 매매의 시점을 결정하도록 개발하였습니다. DMI지표는 +DI, -DI, ADX 세선으로 구성되어 있습니다. 보통 +DI는 플러스이므로 PDI로도 표시되며 상승하려는 힘 즉, 주가의 상승강도 또는 매수하려는 힘의 강도를 수치화한 값이며 -DI는 마이너스이므로 MDI로도 표시하며 하락하려는 힘 즉, 주가의 하락강도 또는 매도하려는 힘의 강도를 수치화한 값을 나타냅니다. ADX는 이 두 가지 +,-DI의 강도를 나타내며 , DI의 단점을 보완하기 위해 사용됩니다. 좀 더 자세히는 PDI(+DI:Plus Directional Movement)는 금일의 고가가 전일의 고가보다 높을 때 금일의 고가와 전일의 고가와의 차이를 의미하고 MDI(-DI:Minus Directional Movement)는 반대로 금일의 저가가 전일의 전가보다 낮을 때 금일의 저가와 전일 저가와의 차이를 의미합니다. 보통 PDI, MDI는 DMI의 개발자가 제시한 14일 동안의 값을 평균하여 사용합니다. 하지만 메타스톡의 최적화 기법을 사용하여 유효 변수를 추출할 수가 있습니다. 현재의 시장 추세와 강도를 함께 나타내는 지표이면서, 이는 단기 거래에는 적합하지 않으며 중장기 거래 추세분석에 주로 사용됩니다. DMI지표를 보는 방법으로 보통 PDI는 붉은색, MDI는 파란색으로 표시되는데요. 붉은색선이 파란색선과 격차를 두고 위에 있을 시는 상승추세에 있음을 나타내며 반대로 파란색이 붉은색 위로 격차를 두고 있을 시는 하락추세에 있음을 나타냅니다. 여기에 또 하나의 선인 ADX는 상승 시 현재의 추세가 상승이던지 하락이던지 관계없이 그 추세가 강하게 진행되고 있음을 알려주며 반대로 하락시에는 현재재의 추세가 마무리되고 반대의 추세로 전환될 가능성을 나타내는 지표가 되겠습니다.
DMI매매기법
첫번째는 '교차매매기법'입니다. PDI와 MDI가 교차시가 매매시점이 됩니다. 가령 PDI가 아래에 있다가 MDI선을 뚫고 상향 돌파를 하게 되면 상승추세 신호이기에 매수시점으로 보게 됩니다. 반대로 MDI선이 아래에 있다가 PDI선을 상향 돌파하게 되면 하락추세로 전환됨을 의미하기에 매도시점으로 판단하는 매매기법입니다. 기본적인 방법에서 돌파신호는 포착되었으나 계속 상승이 아니라 횡보하다가 다시 원래 상태로 돌아가는 경우가 발생할 수 있는데 이것을 교차속임수라고 하며 이를 방지하기 위해 매수신호가 나온 다음날 이전일의 고점을 돌파하는지 여부를 보고 돌파하지 못하면 매수를 유보하며, 반대로 매도신호가 나온 후 다음날 이전일의 저가를 돌파하지 못하면 매도를 유보해야 하겠습니다. 즉, 추세가 계속 이어지는지 횡보로 지연되는지를 잘 관찰하여 거래를 하여야 하겠습니다. 두 번째는 '일시적 교차매매기법' PDI가 상향에서 하향추세로 진행하다가 MDI의 지지를 받고 다시 상승하거나, 실제 교차가 일어나기도 했지만 얼마 안 가 다시 PDI가 상향하는 주세는 기존 추세를 더욱 강화하는 모습으로 주가가 일시적으로 조정을 받은 후 다시 상승추세의 흐름을 타는 경우가 되겠습니다.
DMI & ADX 사용 매매기법
ADX선에 대하여 자세히 알아보겠습니다. ADX선은 상승하고 있다면 주가가 상승이던지 하락이던지 강한 추세를 가지고 있는 모습이며 ADX선이 하락시는 추세를 잃은 횡보의 상태로 있음을 알려줍니다. ADX선이 20 아래서 상승하며 20선을 돌파시 추세가 강화가 시작되는 지점으로 보시면 되겠습니다. PDI가 MDI교차하며 상승 시 ADX선도 20선을 돌파하며 상승한다면 상승추세가 강화되어 매수시점이 되고 다시 PDI, MDI선의 이격 간격이 줄어들며 ADX가 더 이상 상승이 아니면서 둔화 시 주가의 추세가 전환된다는 신호이므로 매도시점이 되겠습니다. ADX선이 PDI, MDI 선위에 있을 경우는 어떤 상태이든지 과열상태가 됩니다. 따라서 ADX선이 하락추세를 보이면 그때의 추세변화 가능성이 크다는 것이 주요한 ADX를 활용한 매매기법이 되겠습니다.
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